Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Диссертационные работы России
Технические науки
Управление в социальных и экономических системах

Диссертационная работа:

Игнатенко Анатолий Николаевич. Структурно-параметрический синтез системы информационной поддержки управленческих решений при кредитовании малого и среднего бизнеса : Дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 Курск, 2006 177 с. РГБ ОД, 61:06-5/2111

смотреть содержание
смотреть введение
Содержание к работе:

Основные обозначения и сокращения 4

Введение 5

1. Анализ тенденций развития рынка кредитования, разработка
внешнесистемных требований к автоматизированной системе
информационной поддержки процессов кредитования 11

  1. Тенденции развития и особенности рынка краткосрочного кредитования 11

  2. Ситуационный подход к управлению процессом кредитования 17

  1. Общая характеристика ситуационного подхода при кредитовании. 17

  2. Методы принятия решений при ситуационном управлении 24

  3. Подход к формализации процесса оценки состояния заемщика 27

  1. Концептуальная модель процесса оценки кредитной ситуации 31

  2. Характеристика задач, объектов и источников информации при оценке ситуации кредитования 36

  1. Стратегическая цель и задачи кредитования 36

  2. Характеристика объектов, образующих ситуацию кредитования 40

  3. Характеристика источников информации о кредитной ситуации 43

1.5. Подход к оценке ценности информации в процессе кредитования 54

2. Синтез структурно-функциональной организации системы
информационной поддержки оценки состояния заемщика 65

  1. Формализация описания предметной области заемщика при оценке кредитной ситуации 65

  2. Представление поступающей информации о кредитной ситуации и

шкалы ее измерения 68

2.2.1 Вариант определения релевантности поступающих сообщений 71

2.2.2. Определение степени соответствия сообщения узлу формальной
модели 72

  1. Функциональное моделирование системы информационной поддержки решения о кредитовании 74

  2. Разработка структурно-функциональной организации системы информационной поддержки решения о кредитовании заемщика 80

  1. Структурно-функциональная организация системы информационной поддержки решения о кредитовании 80

  2. Разработка хранилища данных 85

2.5. Структурно-параметрический синтез информационной подсистемы. 87

  1. Онтология кредитной ситуации 87

  2. Формализация онтологии 91

  3. Выбор и обоснование метода анализа и обработки разнородных данных 95

3. Разработка метода анализа данных о состоянии объекта кредитования ..102
3.1. Обоснование общей структуры информационно-аналитической

3.2. Разработка гипертекстовой базы знаний 103

3.2.1. Описание знаний в форме нечетких графов 103

3.2.2 Гипертекстовое описание базы знаний 106

  1. Реализация поиска в гипертекстовой базе знаний 110

  2. Пополнение гипертекста 111

3.3. Дерево принятия решений в условиях четкой и нечеткой
информации 112

  1. Дерево принятия решений в условиях четкой информации 112

  2. Дерево принятия решений в условиях нечеткой информации 118

  3. Настройки нечеткой базы знаний 122

  4. Обучение сети по экспериментальным данным 124

4. Реализация методики поддержки принятия решений в процессе
кредитования 133

4.1. Разработка БЗ 133

4.1.1. Разработка структуры ГТ, применительно к описанию кредитной
ситуации 133

  1. Структурная модель представления знаний в БД 135

  2. Структурная модель представления данных в БД 140

  1. Дерево вывода 142

  2. Разработка системы информационной поддержки принятия решений 144

Заключение 146

Список литературы 149

Приложение 1 158

Приложение 2 162

Приложение 3 172

Приложение 4 176

4 ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АСУПК - автоматизированной системы управления процессом кредитования; БЗ - база знаний; ГТ - гипертекст;

ГТ БЗ - гипертекстовая база знаний; ГТУ - государственный технический университет;

ЕГРИП - единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

ЕГРЮЛ - единый государственный реестр юридических лиц; ИБ - информационная база; ИИ - источники информации;

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика; КМ - концептуальная модель; КС - кредитная ситуация; ЛПР - лицо принимающее решение;

СИПРК - система информационной поддержки принятия решения о кредитовании;

Система СОИ - система сбора и обработки информации; СМИ - средства массовой информации; СППР - система поддержки принятия решений; ФИО - фамилия, имя, отчество; ХД - хранилище данных; DFD- Data flow diagrams; IDEF - Integrated DEFinition; SADT - Structured Analysis and Design Technique; XML - (extensible Markup Language) расширяемый язык разметки; Т.д. - так далее; Др.-другие.

Введение к работе:

Диссертационная работа посвящена разработке и применению систем поддержки принятия решений (СШТР) в деятельности банковских учреждений, которые являются неотъемлемой частью финансовой системы всей страны.

В последнее время банковские учреждения активно осваивают рынок краткосрочного кредитования. Это связано с наметившейся стабилизацией экономики в целом, повышением благосостояния граждан и с изменениями законодательства. Так в отношении малого бизнеса упрощенная схема регистрации предпринимателей и юридических лиц, а также изменения в налогообложении приводят к быстрому росту числа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, на что не могут не обращать свое внимание банки. До сих пор кредитование малого бизнеса оставалось слаборазвитой областью, поэтому между банковскими учреждениями в настоящий момент наблюдается конкурентная борьба по завоеванию ниши краткосрочного кредитования мелкого предпринимательства, открываются новые банковские филиалы, набираются новые кадры, причем далеко не всегда с наличием опыта работы на данном сегменте рынка. Так, для банковских служащих необходимы следующие знания: структура и взаимодействие отделов внутри банка, процедура анализа бизнеса и залога, процедура выдачи кредита и последующий мониторинг финансового состояния заемщика и залогового обеспечения. Поэтому банковские учреждения нуждаются в разработке и применении системы информационной поддержки решения о кредитовании (СИПРК), способствующих повышению эффективности и качества труда в работе специалистов.

Деятельность любого российского предприятия сопряжена с рисками экономического, криминального, социально-политического, административно-правового и техногенного характера [21].

Источниками такого риска могут выступать:

партнеры и контрагенты;

криминальные структуры, стремящиеся приобрести влияние на предприятии;

недобросовестные конкуренты;

отдельные сотрудники предприятия, пытающиеся удовлетворить личные коммерческие интересы за его счет;

негосударственные организации и отдельные лица, специализирующиеся на проведении промышленного шпионажа;

и т.д.

С целью оценки этих рисков необходимо проводить комплексное изучение ситуации на предприятии и вокруг него.

В различных коммерческих банках, в зависимости от их внутренней структуры, эта работа распределяется между службой безопасности, специальным аналитическим отделом и кредитным отделом. Однако в настоящее время существует явное противоречие между необходимостью своевременной и достоверной оценки рисков кредитования и существующими информационно-аналитическими возможностями коммерческих банков, вследствие того, что в последних недостаточно развиты формальные средства по работе с нечеткой информацией, необходимой для более полного описания кредитной ситуации и позволяющей принимать качественное решение по кредитованию.

Разрешение этого противоречия возможно на пути создания и внедрения эффективных автоматизированных информационно-аналитических систем поддержки процессов кредитования.

При этом наиболее целесообразным при управлении процессом кредитования является использование ситуационного подхода.

Общая методология ситуационного управления рассмотрена в работах Поспелова Д.А. [70,71], Клыкова Ю.И.[45,46], Чекинова Г.П. [11,91] и др. Однако оценка кредитной ситуации имеет ряд специфических особенностей,

7 таких, как сложность определения платежеспособности из-за искажения подаваемой информации со стороны заемщика, необходимость рассмотрения дополнительных источников информации, описывающих кредитную ситуацию и представленных в нечетком виде.

Общие подходы и принципы построения информационных баз экономических информационных систем рассмотрены в работах Романова А.Н. [73, 74], Одинцова Б.Е.[64], Мишенина А.Щ61], Ротштейна А.Щ75-77] и др.

Тем не менее конкретные пути реализации системы информационной поддержки решения о кредитовании (СИПРК) применительно к ситуационному подходу при оценке экономических рисков недоопределенных дескрипторов системы (каковой является кредитная ситуация) требуют проведения самостоятельных исследований.

Таким образом, возникает актуальная научно-техническая задача по структурно-параметрическому синтезу системы информационной поддержки управленческих решений (советующей информационной системы) при кредитовании и ее исследований.

Поэтому целью работы является повышение эффективности управления процессом кредитования в банковских учреждениях на основе создания системы информационной поддержки решения о кредитовании.

В качестве показателей эффективности управления в диссертационной работе рассматриваются кредитные риски и оперативность принятия решения о выдаче кредита заемщику.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

  1. Анализ объектов и источников информации при ситуационном подходе к управлению процессом кредитования.

  2. Разработка концептуальной модели оценки кредитной ситуации.

  3. Формализация описания предметной области для анализа кредитной ситуации на основе оценки ценности информации о заемщике.

  4. Разработка математической модели гипертекстовой базы знаний, базирующейся на использовании четких и нечетких графов.

5. Разработка дерева принятия решений в условиях четких и нечетких

данных.

6. Разработка структурно-функциональной организации системы ин
формационной поддержки решения о кредитовании, эксперимен
тальная оценка качества функционирования ее основных структур
ных элементов.

Объект исследования. Процессы и методы кредитования заемщиков в современных коммерческих банках.

Предмет исследования. Методы и средства информационной поддержки решений в условиях краткосрочного кредитования.

Методы исследований. При проведении исследований использовались методы системно-структурного анализа, теории графов, нечетких множеств, ситуационного управления, а также теории баз данных и знаний.

Научная новизна работы заключается в разработке:

1. Стратегии управления кредитованием, особенностью которой явля
ется использование ситуационного подхода, позволяющей учесть специфику
обработки четкой (документальной) и нечеткой информации о кредитной си
туации.

  1. Концептуальной модели оценки кредитной ситуации как открытой системы в виде шести страт (плоскостей), отражающей важнейшие аспекты формализации добывания и обработки информации о заемщике и обеспечивающей формирование дерева целей, синтез структуры и обоснование внешне- и внутрисистемных характеристик СИПРК.

  2. Формализованного описания предметной области заемщика на основе теоретико-множественного представления, особенностью которого является учет основных объектов (факторов), определяющих кредитную ситуацию и ценность информации, характеризующей отношения между ними.

  3. Комбинированной базы знаний, структурированной в виде четкого и нечеткого гипертекста и соответствующего дерева принятия решения, отли-

9 чающегося композицией решений, формируемых как по четкой (документальной), так и нечеткой информации.

Практическая ценность диссертационной работы состоит в том, что синтезированная система управления информационной поддержки процессом кредитования позволяет на практике проводить своевременный анализ кредитной ситуации и принимать решение о предоставлении кредита заемщикам при улучшении качества кредитного портфеля за счет обработки четкой и нечеткой информации из разрозненных источников.

Предложенная система управления может найти широкое применение в банковских учреждениях, специализирующихся на кредитовании бизнеса различного масштаба.

На защиту выносятся следующие научные положения:

  1. Стратегия управления кредитованием малого и среднего бизнеса, базирующаяся на ситуационном подходе и учитывающая особенности преобразования и обработки четкой и нечеткой информации о кредитной ситуации.

  2. Концептуальная модель процесса оценки кредитной ситуации в виде шести плоскостей (страт), которая позволяет синтезировать открытую структурно-функциональную организацию системы информационной поддержки решений о кредитовании (СИПРК) и обосновать ее внешние и внутрисистемные характеристики.

  3. Формализованное описание предметной области заемщика, особенностью которого является учет специфических факторов, определяющих кредитную ситуацию, финансово-экономические отношения между ними, а также ценность получаемой информации при описании информационных компонент.

  4. Гипертекстовая база знаний, отличающаяся формированием как четкого, так и нечеткого гипертекста, позволяющая хранить и обрабатывать соответственно четкую (документальную) и нечеткую информацию.

Апробация и публикации по теме диссертации.

Основные положения и результаты диссертационной работы доклады-

10 вались и обсуждались на международной конференции «Системные проблемы надежности, качества, информационных и электронных технологий» (г.Сочи, 2002, 2004, 2005), III международной научно-технической конференции «Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации» (Курский ГТУ, 2005). Результаты работы рассматривались на семинарах кафедры «Информационные системы в экономике» КурскГТУ, проводимых в период с 2003 г. по 2005г.

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе 2 статьи, 7 докладов.

Личный вклад автора.

В работах, опубликованных в соавторстве, разработана концептуальная модель процесса оценки платежеспособности заемщиков [37], в [38] лично автором разработана ее структура, особенностью которой является применение комбинированной базы знаний на основе модифицированного гипертекста, который декомпозирован на два структурных компонента, отражающих четкую и нечеткую информацию [32,34,35]. Данная база знаний используется в качестве основной подсистемы информационной поддержки кредитных экспертов. Автором проведены исследования по определению четких и нечетких потоков информационного обмена в процессе деятельности заемщиков [33,34,35]. Выявлены возможные источники получения информации и построена модель онтологии кредитной ситуации [37]. В [36,41,39] обосновывается целесообразность применения информационных систем для автоматизации принятия управленческих решений в кредитных и финансовых учреждениях.

Структура и объем работы.

Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения, списка использованных источников (101 наименование) и 4 приложений. Общее количество машинописных страниц - 177, из них: 148 страниц основного текста, 34 рисунка, 9 таблиц.

Подобные работы
Основина Ольга Николаевна
Разработка мультиагентной системы поддержки принятия решений по оценке эксплуатационной надежности систем управления
Ларин Олег Михайлович
Методы, модели и алгоритмы для системы поддержки принятия решений оптимизации потерь электроэнергии в системе электроснабжения промышленного предприятия
Косткина Ольга Сергеевна
Информационная система поддержки принятия решений при мониторинге состояния здоровья людей в условиях вредных производств
Кононов Иван Владимирович
Агентно-ориентированный подход к созданию системы поддержки принятия решений, предназначенной для прогнозирования развития производственных структур
Белоусов Вадим Евгеньевич
Алгоритмы автоматизированного контроля успеваемости и формирования информационно-образовательной среды в интеллектуальной системе поддержки принятия решений военного вуза
Трошин Станислав Васильевич
Экономико-математическая интеллектуальная система поддержки принятия решений на уровне отделения сберегательного банка России
Камалетдинов Марат Рафаилевич
Система поддержки принятия решений для повышения эффективности управления региональными интеграционными процессами на основе механизмов комплексного оценивания
Нугаева Камила Радиковна
Информационная система поддержки принятия решений при управлении качеством образовательного процесса университета на основе онтологии
Прилуцкая Ирина Евгеньевна
Система поддержки принятия решений для организации взаимодействия скорой медицинской помощи и поликлинических служб
Шило Павел Геннадьевич
Объектно-ролевой подход к формированию информационных систем поддержки управленческих решений

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net