Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Диссертационные работы России
Технические науки
Управление в социальных и экономических системах

Диссертационная работа:

Гунченко Ксения Геннадьевна. Система поддержки принятия решений в процессе управления платежеспособностью страховой компании : диссертация ... кандидата технических наук : 05.13.10 / Гунченко Ксения Геннадьевна; [Место защиты: Уфим. гос. авиац.-техн. ун-т]. - Уфа, 2008. - 135 с. : ил. РГБ ОД, 61:08-5/166

смотреть содержание
смотреть введение
Содержание к работе:

Введение 3

1 Анализ существующих подходов к оценке платежеспособности страховой-
компании 9

  1. Факторы управления платежеспособностью страховой компании.-. 9

  2. Финансовая модель страхового фонда 13

  3. Перспективы развития методики оценки платежеспособности страховой компании 16

1.2 Обзор моделей управления платежеспособностью страховой компании 18

  1. Модель Спарре - Андерсен 20

  2. Модель Лундберга - Крамера 21

  3. Модель Шоргина 23

  4. Модель Диксона - Уотерса 27

  5. Модель Мельникова 29

1.3 Вероятность разорения страховой компании как показатель
платежеспособности страховой компании' 30

  1. Теоретические оценки вероятности разорения страховой компании 30

  2. Численные методы вычисления вероятности разорения страховой компании 30

  3. Анализ возможности применения имитационного моделирования-к процессу управления платежеспособностью страховой компании 30

2 Вычисление показателей'платежеспособности и факторов ее управления.... 30

  1. Анализ проблемы 30

  2. Стохастическая модель : 30

  3. Алгоритм-расчета показателей платежеспособности страховой компании за ограниченное время 30

  4. Исследование алгоритма расчета показателей платежеспособности страховой компании.с позиции точности получаемого решения 30

  5. Алгоритм расчета показателей платежеспособности страховой компании за неограниченное время 30-

  6. Зависимости показателей платежеспособности страховой компании от факторов управления 30

  7. Методика оценки факторов управления платежеспособностью 30

  8. Обработка статистических данных 30

3 Система поддержки принятия решений «CalcRuin» 30

  1. Информационная технология поддержки принятия решений 30

  2. Система MATLAB как среда разработки системы поддержки принятия решений 30

  3. Архитектура системы поддержки принятия решений «CalcRuin» 30

  4. Блок вычислений системы поддержки принятия решений «CalcRuin» 30

4 Стратегии управления платежеспособностью страховой компании 30

  1. Страховая компания «УралСиб» 30

  2. Страховая компания «СОГАЗ» 30

  3. Сравнительный анализ деятельностей Уфимских филиалов страховых компаний «СОГАЗ» и «УралСиб» 30

4.4 Результаты вычисления 30

Основные выводы и результаты работы 30

Литература 30

Приложение А- Оценки вероятности разорения Диксона - Уотерса 30

Введение к работе:

Актуальность темы

В развитых странах страхование в силу специфики и выполняемых функций в обществе является стратегическим сектором экономики. Помимо снижения нагрузки на расходную часть бюджета (поскольку возмещаются убытки при наступлении непредвиденных природных и техногенных явлений), страхование выполняет в обществе еще две важнейшие функции. Во-первых, страхование позволяет успешно решать вопросы социального обеспечения, являясь важнейшим элементом социальной системы государства. Во-вторых, позволяет привлечь в экономику значительные инвестиционные ресурсы.

Проблема определения платежеспособности страховой компании является одной из важнейших как для отдельной страховой компании (СК), так и для всего национального страхового бизнеса. В странах с развитой страховой индустрией используется несколько различных схем оценки платежеспособности. В Европейском сообществе это подход, основанный на определении минимальной маржи платежеспособности и минимального гарантийного фонда, в США используется подход на базе концепции рискового капитала, все большую популярность приобретает динамическое тестирование, которое широко применяется в Канаде.

Современный страховой рынок в России начал свое развитие в 1992 году и находится в процессе формирования. Исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», проведённые в 2007 году, подтверждают наметившуюся несколькими годами ранее долгосрочную тенденцию к росту убыточности страховой деятельности на российском рынке. По данным ФССН 98% компаний имеют «хотя бы один настораживающий финансовый показатель», а более половины - «основания для пристального внимания надзора».

Практические проблемы современного страхового рынка России объясняются недостаточным их теоретическим обоснованием и методическим обеспечением. Зарубежные подходы и методики без учета российских реалий достаточно эффективными считать нельзя. Эффективность управления в страховом бизнесе все в большей степени зависит от качества и достоверности финансового анализа, методов оценки и обработки информации, технологии выбора управленческих решений.

О платежеспособности страховой компании можно судить по вероятности того, что созданный компанией фонд окажется достаточным для выполнения ей своих обязательств (возмещения ущерба). Среди зарубежных и российских ученых, работы которых посвящены вычислению вероятности разорения страховой компании, следует отметить Ф. Лундберга, X. Крамера, Е.С. Андерсена, Д. Диксона, X. Уотерса, А. В. Мельникова, С.Я. Шоргина, Е.М. Бронштейна, Г.О. Темнова, СИ. Спивака, А.С. Климина и др.

В данной диссертационной работе особое внимание уделено разработке системы поддержки принятия решений в процессе управления платежеспособностью страховой компании на основе стохастической модели, в которой учитываются реальное состояние отдельной компании и неопределенность как ее активов, так и обязательств в динамике.

Объектом исследования является деятельность страховых компаний, занимающихся видами страхования иными, чем страхование жизни.

Предметом исследования является платежеспособность страховой компании.

Цель работы и основные задачи исследования - разработка системы поддержки принятия решений, позволяющей вычислять зависимость показателей платежеспособности страховой компании от наиболее существенных факторов для любого временного интервала и рекомендовать характеристики управления этими факторами для обеспечения допустимого риска неплатежеспособности страховщика.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

  1. Разработать стохастическую модель управления платежеспособностью страховой компании.

  2. Разработать алгоритм вычисления показателей платежеспособности СК и проверить его эффективность на рассмотренных ранее примерах.

  3. Разработать методику оценки факторов управления платежеспособностью, гарантирующих выполнение обязательств СК перед страхователями с заданной величиной вероятности (согласно рекомендациям «Solvency II: an integrated risk approach for Europe an insurers» равной 99%).

  4. Разработать систему поддержки принятия решений, позволяющую вычислять показатели платежеспособности СК и параметры стохастической модели, соответствующие управляемым факторам платежеспособности СК, а также оценить эффективность данной системы.

  5. Провести вычислительный эксперимент на базе статистических данных филиалов страховых компаний, функционирующих в Республике Башкортостан, для анализа возможности исполнения обязательств по принимаемым ими договорам страхования.

Методы исследования. При решении поставленных задач использованы методы теории вероятностей, математической статистики, теории финансового анализа, математического анализ рисков, Монте-Карло, объектно-ориентированного программирования.

На защиту выносятся:

  1. Стохастическая модель управления платежеспособностью страховой компании с учетом дополнительных параметров.

  2. Алгоритм вычисления показателей платежеспособности СК.

  3. Методика оценки факторов управления платежеспособностью СК.

  4. Система поддержки принятия решений в процессе управления платежеспособностью СК и оценка эффективности ее использования.

  5. Результаты анализа показателей платежеспособности и факторов ее управления филиалов двух страховых компаний.

Научная новизна работы заключается в следующем:

  1. Новизна разработанной стохастической модели управления платежеспособностью страховой компании состоит в том, что в отличие от существующих моделей в ней учитываются инвестиционный доход, случайности поступления страховых взносов и выплат.

  2. Новизной разработанного алгоритма вычисления показателей платежеспособности СК за ограниченное и неограниченное время на основе метода Монте-Карло является то, что в нем одновременно учитывается неопределенность предъявления требований и поступления взносов.

  3. Введена новая временная характеристика платежеспособности страховой компании («характеристическое время» разорения), которая является оценкой времени превышения обязательств СК над страховыми резервами на предстоящем периоде.

  4. Новизна системы поддержки принятия решений заключается в использовании предложенной методики оценки факторов управления платежеспособности СК.

  5. Впервые проведено сравнение оценок показателей неплатежеспособности на основе имитационного моделирования входящих и исходящих финансовых потоков СК с соответствующими оценками вероятности разорения Лундберга - Крамера, Диксона -Уотерса, Мельникова, Валдера, полученными в частных случаях.

Практическая значимость и внедрение результатов работы.

  1. Предложена методика оценки факторов управления платежеспособностью, позволяющая скорректировать «слабые стороны» деятельности страховой компании. Разработанная методика служит основой для принятия решений о снижении риска банкротства с помощью управления величиной страховых взносов и размером начального запаса свободных активов.

  2. Разработана система поддержки принятия решений (СППР) «CalcRuin», которая позволяет решать задачи проверки надежности отдельной СК и выработки рекомендаций по управлению факторами платежеспособности в случае выявления недостаточного уровня безопасности страховых операций, осуществляемых исследуемой компанией.

Разработанная система поддержки принятия решений «CalcRuin» взята к рассмотрению в Уфимских филиалах страховых компаний «СОГАЗ» и «УралСиб». Разработанные модель, алгоритм и методика

используются в практической деятельности ОАО «УРАЛСИБ» в процессе оценки страховых компаний-контрагентов.

Апробация работы и публикации. Основные научные результаты,
полученные в диссертационной работе, обсуждались на научных
семинарах Уфимского государственного авиационного технического
университета и были представлены на следующих научных конференциях:
Всероссийская молодежная научно-техническая конференция

«Интеллектуальные системы управления и обработки» (УГАТУ, 2003), VI Международный симпозиум «Компьютерные науки и информационные технологии» (Венгрия, 2004), V Всероссийская конференция «Финансово-актуарная математика и смежные вопросы» (Красноярск, 2006), Башкирско-Саксонский форум «Информационные технологии и математические методы исследований в экономике» (Уфа, 2006), Международная научная школа-семинар имени академика С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономических процессов» (Воронеж, 2006), III Международная научно-практическая конференция «Экономическое моделирование: модели и методы» (Воронеж, 2007), XX Международная научная конференция «Математические методы в технике и технологиях» (Ярославль, 2007).

Основные положения, представленные в диссертации, опубликованы ВІЗ научных работах, в том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК. Разработанный алгоритм зарегистрирован в отраслевом фонде алгоритмов и программ

Исследования проводились в рамках грантов РФФИ 04-06-80009, 07-06-00021.

Структура и объем работы.

Подобные работы
Бабикова Анна Валерьевна
Разработка системы программно-информационной поддержки процесса принятия управленческих решений в многоуровневых компаниях
Нугаева Камила Радиковна
Информационная система поддержки принятия решений при управлении качеством образовательного процесса университета на основе онтологии
Коныжева Наталья Валентиновна
Система поддержки принятия управленческих решений в региональной телекоммуникационной компании на основе имитационного моделирования
Сидельников Михаил Владимирович
Разработка системы поддержки принятия организационно-управленческих решений в производственной деятельности многоуровневых компаний
Лобанов Алексей Борисович
Система поддержки процесса принятия управленческих решений по распределению и использованию ресурсов региона
Камалетдинов Марат Рафаилевич
Система поддержки принятия решений для повышения эффективности управления региональными интеграционными процессами на основе механизмов комплексного оценивания
Ларин Олег Михайлович
Методы, модели и алгоритмы для системы поддержки принятия решений оптимизации потерь электроэнергии в системе электроснабжения промышленного предприятия
Основина Ольга Николаевна
Разработка мультиагентной системы поддержки принятия решений по оценке эксплуатационной надежности систем управления
Косткина Ольга Сергеевна
Информационная система поддержки принятия решений при мониторинге состояния здоровья людей в условиях вредных производств
Кононов Иван Владимирович
Агентно-ориентированный подход к созданию системы поддержки принятия решений, предназначенной для прогнозирования развития производственных структур

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net