Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Диссертационные работы России
Технические науки
Управление в социальных и экономических системах

Диссертационная работа:

Зимина Галина Анатольевна. Управление инвестициями в условиях обновления производства на основе методов имитационного моделирования и нейросетевых технологий : диссертация ... кандидата технических наук : 05.13.10 / Зимина Галина Анатольевна; [Место защиты: Уфим. гос. авиац.-техн. ун-т].- Уфа, 2007.- 211 с.: ил. РГБ ОД, 61 07-5/5476

смотреть содержание
смотреть введение
Содержание к работе:

Стр.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 4

ВВЕДЕНИЕ 5

1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ
КРЕДИТОВАНИЯ 11

  1. Актуальность проблемы управления инвестициями в условиях кредитования.... И

  2. Анализ существующих моделей и методов управления инвестициями в условиях кредитования 19

  3. Цель и задачи исследования 29

Выводы по главе 1 30

2. РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССА
ОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КРЕДИТОВАНИЯ 32

  1. Концепция исследования и системного моделирования процесса обновления производства в условиях инвестиционного кредитования 32

  2. Разработка функциональной схемы динамической модели процесса обновления производства в условиях инвестиционного кредитования 38

  3. Разработка динамической модели формирования и корректировки плановых темпов расхода ресурсов 47

  1. Разработка динамической модели производства и реализации продукции по основному производству 51

  2. Разработка динамической модели производства и реализации продукции по инвестиционному производству 59

  3. Разработка динамических моделей формирования основных финансовых

показателей 62

Выводы по главе 2 70

3. РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ
ОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 73

  1. Процесс обновления производства в условиях инвестиционного кредитования как динамический многомерный объект управления 73

  2. Структура системы управления процессом обновления производства в условиях инвестиционного кредитования 83

  1. Процедура формирования алгоритмов поддержки принятия решений по управлению процессом обновления производства 92

  2. Разработка алгоритмов ППР по управлению процессом обновления производства для периода запуска ИП 97

  3. Разработка алгоритмов ППР по управлению процессом обновления производства для периодов выпуска продукции инвестиционным производством 109

  4. Разработка алгоритмов классификации ситуаций для периода последней выплаты по кредиту 117

Выводы по главе 3 122

4. СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ 127

  1. Разработка программного обеспечения информационно-аналитической системы имитационного моделирования 127

  2. Методика проведения системных исследований 135

  3. Исследование динамики процесса обновления производства в условиях инвестиционного кредитования как ДОУ 139

  4. Исследование эффективности интеллектуальных алгоритмов ППР по управлению процессом обновления производства 143

Выводы по главе 4 156

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 157

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 160

ПРИЛОЖЕНИЕ А Модели управления инвестициями 172

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Фрагмент базы экспериментальных данных исследования

процесса обновления производства в условиях инвестиционного кредита 173

ПРИЛОЖЕНИЕ В Графические и табличные материалы по анализу

самоорганизующихся карт Кохонена 180

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Фрагмент множества правил классификации ситуаций и правил ППР по управлению процессом обновления производства в условиях

инвестиционного кредитования 191

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Объектно-ориентированные модели диаграммы ИАСИМ 192

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Фрагменты листингов программ для ИАСИМ и копии

свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ 196

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Результаты экспериментальных исследований 203

4 ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ИАСИМ - информационно-аналитическая система имитационного моделирования

ИПр - инвестиционный проект

ИП- инвестиционное производство

ЛПР - лицо, принимающее решение

ОП- основное производство

111111 - пакеты прикладных программ

СППР - система поддержки принятия решений

ЭММ - экономико-математическая модель

ЧДД (NPV) - чистый дисконтированный доход

ИД (PI) - индекс доходности инвестиций

ВИД (IRR)- внутренняя норма доходности

РР - период окупаемости

ЧДП - чистый денежный поток

ОУ - объект управления

ФС - функциональная схема

ДМ - динамическая модель

ППР - поддержка принятия решений

ДОУ - динамический объект управления

ПОУВП - подсистема оперативного управления выпуском продукции

НС - нейронная сеть

МАИ - метод анализа иерархий

СОК - самоорганизующиеся карты Кохонена

Введение к работе:

Актуальность темы

Реструктуризация российской банковской системы в качестве одной из важнейших стратегических целей подразумевает создание условий для развития кредитования банками инвестиций в реальном секторе экономики. Становится все более актуальным привлечение крупных банковских кредитов для освоения инвестиций по созданию, обновлению и преобразованию предприятий с целью вывода их на мировой рынок с конкурентоспособной продукцией. Решение проблемы повышения эффективности управления инвестициями и развития практики инвестиционного кредитования требует кардинальных преобразований в методике анализа инвестиций, оперативном и достоверном его информационном обеспечении.

Структурные характеристики, отражающие различные стороны инвестиционных процессов, давно являются предметом пристального изучения. Значительный вклад в изучение проблем, связанных с управлением и анализом инвестиций внесли такие отечественные исследователи, как В.Н.Богачев, П.Л.Виленский, Л.Т.Гиляровская, Д.А.Ендовицкий, В.Б.Ивашкевич, В.В.Ковалев, В.А.Москвин, В.Н.Лившиц, И.В.Липсис, В.Д.Новодворский, Я.В.Соколов, В.П.Суйц, А.Д.Шеремет, Н.К.Зайнашев, Л.А.Исмагилова, У.Г.Зиннуров, Д.А.Гайнанов, Л.С.Валинурова и др., а также зарубежные авторы - В.Беренс, Ю.Брихем, Е.Грант, Б.Карсберг, Д.Ф.Коллинз, Г.Марковиц, Дж.Форрестор, Р.Холт, А.Шапиро,У.Шарп и др.

Анализ работ отечественных и зарубежных авторов в области управления инвестициями показал, что в большинстве работ основное внимание уделяется исследованию инвестиционной деятельности с позиций макроподхода. Микроструктурные же процессы, характеризующие динамику материально-технических и социально-экономических компонентов конкретных видов инвестиций изучены пока не достаточно. К числу недостатков существующих механизмов оценки эффективности инвестиций можно отнести то, что они основаны на зарубежных методиках; не используют четкий механизм оценки эффективности на разных стадиях освоения инвестиций; не учитывают временных и субъективных особенностей инвестиционной деятельности; не используют взаимосвязь и преемственность исходных данных при оценках экономической эффективности на различных стадиях освоения инвестиций, что не позволяет отслеживать изменение показателей эффективности на всем протяжении инвестиционного цикла.

К общим недостаткам существующих программных продуктов управления инвестициями относятся следующие: ограниченная возможность учета влияния конкретных видов рисков; анализ статических характеристик, таких как заданные инвестиционные затраты, полученные инвестором доходы при различных вариантах освоения инвестиций в отличие от динамических систем, допускающих автоматическую корректировку показателей в зависимости от их значений. Все эти обстоятельства определили цель данной работы и задачи исследования.

2 Цель и задачи исследований

Целью данной работы является системный анализ процессов управления обновлением производства в условиях инвестиционного кредитования на основе разработанных динамических моделей, интеллектуальных алгоритмов поддержки принятия решений и программного обеспечения, а также оценка эффективности предложенных алгоритмов на основе методов имитационного моделирования и нейросетевых технологий.

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:

  1. Разработать концепцию исследования и системного моделирования динамики процесса обновления производства в условиях инвестиционного кредитования.

  2. Разработать динамические модели процесса обновления производства в условиях инвестиционного кредитования.

  3. Разработать структуру системы управления и процедуру формирования алгоритмов поддержки принятия решений по управлению процессом обновления производства в условиях инвестиционного кредитования на основе нейросетевых технологий.

  4. Разработать программное обеспечение информационно-аналитической системы имитационного моделирования (ИАСИМ) процесса обновления производства в условиях инвестиционного кредитования.

5. Провести экспериментальные исследования эффективности предлагаемых
интеллектуальных алгоритмов поддержки принятия решений по управлению процес
сом обновления производства в условиях инвестиционного кредитования по различ
ным сценариям.

Методы исследования

При решении поставленных в данной диссертационной работе задач использованы методы системного анализа, теории управления, теории моделирования сложных систем, экономико-математические методы, методы искусственного интеллекта, методы теории принятия решений, методы объектно-ориентированного анализа и моделирования.

Результаты, выносимые на защиту

  1. Концепция исследования и системного моделирования динамики процесса обновления производства в условиях инвестиционного кредитования.

  2. Динамические модели процесса обновления производства в условиях инвестиционного кредитования, включающие в себя динамические модели: формирования и корректировки плановых темпов расхода ресурсов, производства и реализации продукции по основному производству и инвестиционному производствам, динамическую модель определения налогов и чистой прибыли, динамическую модель формирования чистого денежного потока и накопления денежных средств, а также динамическую модель погашения кредита.

  3. Процедура формирования алгоритмов и интеллектуальные алгоритмы поддержки принятия решений по управлению процессом обновления производства в условиях инвестиционного кредитования.

  1. Программное обеспечение информационно-аналитической системы имитационного моделирования процесса обновления производства в условиях инвестиционного кредитования.

  2. Результаты экспериментальных исследований эффективности интеллектуальных алгоритмов поддержки принятия решений по управлению процессом обновления производства в условиях инвестиционного кредитования.

Научная новизна результатов

1. Новизна предложенной концепции исследования и системного моделирования динамики процесса обновления производства в условиях инвестиционного кредитования состоит в интеграции динамического, процессно-ориентированного, когнитивного и сценарного подходов, что позволяет: во-первых, моделировать динамику процессов установления равновесия между потоками потребления и накопления денежных средств с учетом имеющихся запасов; во-вторых, выбирать рациональные варианты управления по различным сценариям освоения инвестиций в условиях кредитования.

2. Новизна предложенных динамических моделей процесса обновления производства в условиях инвестиционного кредитования состоит в описании динамики формирования, распределения, расходования и накопления денежных потоков, а также погашения долга по кредиту в форме дискретно-непрерывных нелинейных моделей с логическими элементами, функционирующих в автоматическом и автоматизированном режимах.

3. Новизна процедуры формирования алгоритмов поддержки принятия решений по управлению процессом обновления производства в условиях инвестиционного кредитования заключается в использовании самоорганизующихся карт Кохонена, позволяющих: во-первых, провести многопараметрический анализ классов ситуаций; во-вторых, упорядочить выделенные классы ситуаций с помощью метода анализа иерархий; в-третьих, построить сценарии освоения инвестиций с целью выявления правил принятия решений по управлению процессом обновления производства в условиях инвестиционного кредитования.

Практическая ценность и внедрение результатов

Практическую ценность диссертационного исследования составляет программное обеспечение информационно-аналитической системы имитационного моделирования (ИАСИМ), позволяющее моделировать различные сценарии освоения инвестиций и на их основе формировать базу экспериментальных данных, которая используется для анализа ситуаций и формирования алгоритмов поддержки принятия решений по управлению процессом обновления производства в условиях инвестиционного кредитования.

Практическую ценность составляют результаты экспериментальных исследований, которые показали правильность выбранной концепции исследования и эффективность интеллектуальных алгоритмов управления процессом обновления производства в условиях инвестиционного кредитования, позволяющих выбирать наиболее благоприятные сценарии управления.

Получены свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ: «Моделирование динамики погашения кредита при реализации инвестиционного проекта» от 30.05.2007 №2007612256; «Автоматизированная информационная система подготовки экспериментальных данных на основе имитационного моделирования» от 9.07.2007 №2007612947.

В учебный процесс Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) внедрены математическое, алгоритмическое и программное обеспечение системы имитационного моделирования, а также методика его использования для решения задач планирования, моделирования динамики процессов обновления производства в условиях инвестиционного кредитования.

Основания для выполнения работы

Работа выполнена в период 2001-2007 гг. на кафедре технической кибернетики УГАТУ и связана с выполнением госбюджетных научно-исследовательских работ №ИФ-ТК-14-01-03/а (2001-2004 гг.) «Исследование проблем развития, управления, контроля и моделирования в сложных системах» и №ИФ-ТК-14-05-03/а «Интеллектуализация процессов принятия решения в сложных динамических системах, функционирующих в условиях неопределенности, дефицита ресурсов и возникновения критических ситуаций» (2005-2007 гг.).

Апробация работы и публикации

Основные положения, представленные в диссертационной работе, докладывались и обсуждались на следующих научно-технических конференциях: международная научно-практическая конференция Элиста, 2003, IV российская научно-методическая конференция «Управление экономикой: методы, модели, технологии» с международным участием Уфа, 2004, международная конференция телекоммуникаций Самара, 2004, II всероссийская научно-техническая конференция «Мехатроника, автоматизация, управление» Уфа, 2005, межвузовская научно-практическая конференция Уфа, 2005, VI российская научно-методическая конференция с международным участием «Управление экономикой: методы, модели, технологии» Уфа, 2006, ГХ Международная конференция «Проблемы управления и моделирования в сложных системах» Самара, 2007.

Результаты диссертационной работы непосредственно отражены в 10 публикациях, в том числе 1 - в рецензируемом журнале из списка ВАК.

Структура работы

Диссертационная работа изложена на 160 страницах и включает в себя введение, четыре главы основного материала, заключение, библиографический список включает 148 наименований.

Благодарности

Автор выражает глубокую благодарность канд. техн. наук, доц. Е.А. Макаровой за высококвалифицированные консультации в области проблем управления производственными и экономическими системами.

Подобные работы
Олейник Андрей Григорьевич
Методы и средства комплексного концептуального моделирования в информационных технологиях регионального управления
Климкин Виктор Иванович
Совершенствование организации и управления оперативной деятельностью пожарных подразделений города Москвы на основе применения технологий имитационного моделирования
Субачев Сергей Владимирович
Совершенствование подготовки персонала противопожарной службы на основе технологий имитационного моделирования пожаров в зданиях
Богданова Диана Радиковна
Информационная поддержка принятия решений при оперативном управлении оказанием услуг с применением технологий распределённого искусственного интеллекта
Сергеев Александр Анатольевич
Модели ресурсосберегающих технологий контроля и их применение в региональном управлении
Молчанова Ольга Петровна
Управление образовательной системой, основанной на новых информационных технологиях (Соц.-экон. проблемы)
Куликов Антон Леонидович
Информационная система университета с управлением приоритетами доступа к ресурсам на основе СМАРТ-технологий
Стандрик Сергей Витальевич
Управление инвестициями в коммерческих структурах при производстве телекоммуникационной техники
Садчиков Павел Николаевич
Управление структурой инвестиций в ветхий и аварийный жилищный фонд : на примере города Астрахани
Строкатов Анатолий Борисович
Управление позиционированием предприятия на рынке инвестиций

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net