Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Диссертационные работы России
Технические науки
Управление в социальных и экономических системах

Диссертационная работа:

Косьяненко Антон Валерьевич. Оценка эффективности управленческих решений развития социально-экономических систем на основе моделей взаимодействия разнородных агентов: автореферат дис. ... кандидата технических наук: 05.13.10 / Косьяненко Антон Валерьевич;[Место защиты: Федерального научного бюджетного учреждения Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук РАН].- Москва, 2012.- 25 с.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальность исследования.

Российская экономика последние годы продолжает находиться в состоянии реформирования. Наиболее острые проблемы, которые до сих пор не решены – это преобладание сырьевой компоненты в отраслевой структуре, значительное имущественное расслоение населения, сильная зависимость от внешнеэкономических факторов – колебаний цен международных сырьевых и валютных рынков, периодически повторяющиеся кризисные явления в экономической динамике.

Автономные механизмы рыночного саморегулирования, будучи эффективными в благоприятных условиях, когда экономика находится вблизи состояния равновесия, требуют управленческого вмешательства, когда такие условия отсутствуют. Важной стратегической задачей такого вмешательства является формирование условий, обеспечивающих эффективность рыночных механизмов, а также процесса саморазвития экономической системы в целом.

Выбор стратегии государственного управления определяется, во многом, способностью предсказать реакцию экономической системы на управляющие воздействия, поскольку проведение экспериментов в социально-экономической сфере связано с риском неоправданно больших издержек. Это обуславливает необходимость совершенствования методов принятия управленческих решений, включения в арсенал управленца математических моделей экономического равновесия, современных математических методов и информационных технологий.

Одним из инструментов, широко применяемых в практике экономического планирования и прогнозирования, является совокупность аналитических процедур , использующая вычислимые модели общего равновесия. Такие модели используются, например, Европейским центральным банком (Ф. Сметс и Р. Воутерс), Международным валютным фондом (А. Фельтенштейн, Д. Лэкстон, П. Изард и др.), Университетом МОНАШ (П. Диксон и М. Риммер) и др. Среди ведущих отечественных авторов – А.А. Петров, В.Л. Макаров, Д.А. Новиков, И.Г. Поспелов, А.Р. Бахтизин, С.С. Сулакшин, А.Д. Цвиркун, А.А. Шананин и др.

Важной тенденцией в развитии современных моделей общего равновесия является учет взаимодействия реального и финансового секторов экономики. При этом модель должна воспроизводить такие особенности функционирования экономики, как нарушение сложившихся закономерностей социально-экономического развития, высокую волатильность цен, как на финансовых, так и на товарных рынках, высокую степень неопределенности относительно условий принятия решений в будущем. В частности, ключевым элементом при описании финансового сектора экономики является адекватная существующим условиям постановка задачи выбора оптимального портфеля активов в условиях риска.

На теоретико-игровом языке модели общего равновесия описывают взаимодействие нескольких групп разнородных экономических агентов (домашних хозяйств, предприятий-производителей, государства, коммерческих банков и др.) на рынках товаров и услуг, труда, финансовых рынках и пр. Модели содержат формализованное описание предпочтений каждой из групп агентов (в виде отношения предпочтения или целевой функции), множества допустимых решений и доступной агентам при принятии решений информации. Прогнозируемое состояние экономической системы в такой постановке представляет собой равновесие в игре с непротивоположными интересами. Качество получаемых результатов определяется адекватностью предпосылок разрабатываемых моделей особенностям развития экономики.

При моделировании финансового сектора отечественной экономики возникает ряд трудностей. Во-первых, структура большинства известных моделей, продиктованных зарубежной практикой или теоретическими соображениями, плохо интерпретируется на языке наблюдаемых в России показателей. Во-вторых, для качественной идентификации параметров таких моделей доступной информации зачастую оказывается недостаточно. Наконец, сама постановка задачи в модели накладывает существенные ограничения на доступные методы идентификации её параметров.

Необходимость разработки таких моделей взаимодействия разнородных экономических агентов и основанных на их использовании методов оценки эффективности управленческих решений обуславливает актуальность темы настоящей диссертации.

Целью работы является разработка равновесных моделей экономики России, предназначенных для оценки и выбора стратегических управленческих решений, проведения стратегического аудита, отработки информационных технологий применения результатов моделирования на практике.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

  1. Провести анализ и систематизацию международного опыта разработки и применения вычислимых моделей общего экономического равновесия.

  2. Разработать модель реального сектора экономики в виде игры с непротивоположными интересами и исследовать свойства равновесных состояний.

  3. Ввести целевую функцию агентов, действующих на финансовых рынках, как оценку ожидаемых доходности и уровня риска портфеля активов, распределение которых дискретно, асимметрично или имеет тяжелые хвосты.

  4. Разработать алгоритм решения задачи о выборе оптимального портфеля активов относительно выбранной целевой функции.

  5. Разработать модель финансового сектора экономики в виде игры с непротивоположными интересами на основе задачи об оптимальной структуре портфеля активов и исследовать свойства равновесных состояний этой модели.

  6. Реализовать разработанные модели в виде программного комплекса, приспособленного для интеграции в систему поддержки принятия решений.

  7. Отработать возможности использования разработанной модели на этапе планирования управляющих воздействий для решения задач по оценке устойчивости социально-экономического развития и оценке влияния реализации крупных государственных проектов и программ на социально-экономическое развитие страны.

  8. Отработать возможности использования разработанной модели в ходе проведения стратегического аудита, включая задачи оценки последствий реализации стратегических программ развития и оценки способности достижения стратегических целей.

Теоретико-методологической основой исследования послужили исследования отечественных и зарубежных ученых в области теории управления, экономико-математического моделирования, управления рисками, математической статистики, экономической статистики и анализа.

Информационная база исследования включает статистическую информацию об основных макроэкономических показателях и показателях денежно-кредитной сферы, публикуемую Федеральной службой государственной статистики и Центральным Банком Российской Федерации за период 2002-2010 гг.

Научная новизна исследования.

  1. Разработана равновесная модель реального сектора экономики, отличающаяся описанием роли государства в реальном секторе экономики. В частности, доходная часть бюджета определяется в результате вычисления налогооблагаемых баз по каждому виду налогов и сборов, а структура расходов бюджета связана с параметрами анализируемых проектов и программ, в отличие от традиционного способа, когда налоговые доходы бюджета полагаются пропорциональными объёму валового внутреннего продукта. Это позволяет более подробно изучать взаимное влияние бюджетного процесса и развития экономики государства.

  2. Введена целевая функция агентов макроэкономической модели на финансовых рынках, основанная на принципе учета неблагоприятных отклонений от ожидаемого результата (концепция downside risk), и обладающая частью свойств когерентной меры риска. Указанная функция позволила использовать Байесовские методы для оценки влияния возможных изменений ожиданий агентов, что при традиционной структуре целевых функций невозможно.

  3. Разработана модель финансового сектора экономики, описывающая взаимодействие агентов экономики на финансовых рынках в виде игры с непротивоположными интересами; доказано существование равновесия в такой игре и исследованы его свойства.

  4. Разработанные модели интегрированы в виде единого комплекса в систему информационного обеспечения стратегического аудита «Стратегия - СП» Счетной палаты Российской Федерации.

Практическая значимость исследования.

Разработка математической модели управляемого равновесия в национальной экономической системе и реализация этой модели в виде автоматизированного программного комплекса позволяет получать прогнозы динамики основных показателей социально-экономического развития государства при различных сценариях развития. Сопоставление и анализ таких сценарных прогнозов позволяет проводить оценку влияния на экономику страны различных государственных инвестиционных программ, изменений внутренней политики, возможностей достижения стратегических целей государственного развития; проводить оценки влияния неблагоприятных сценариев развития экономики и мер по противодействию им. Полученные результаты могут быть использованы в процессе подготовки программ стратегического развития государства, а так же в ходе проведения стратегического аудита реализации таких программ.

Внедрение результатов работы. Различные модификации предложенной модели, отличающиеся природой исследуемого государственного воздействия на экономику, были внедрены в Счетной палате Российской Федерации («Разработка методического обеспечения аудита», 2007; «Обоснование предложений по противодействию со стороны государства системным рискам финансово-кредитной сферы и их негативному воздействию на устойчивость государственных финансов на основе использования ключевых показателей и отчетности о финансовой стабильности», 2009; «Разработка методических рекомендаций по комплексной оценке отраслевых и региональных стратегий развития и информационно-аналитического обеспечения аудита инвестиционных проектов и стратегий социально-экономического развития», 2010) и ЗАО Институт Исследования Химического Разнообразия («Разработка и исследование макроэкономических моделей, для использования при разработке стратегии фармацевтической отрасли до 2020 г.», 2008).

Апробация результатов исследования. Результаты работы докладывались и обсуждались на международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» MLSD’2007 (Москва, 2007); международной конференции «Международный опыт риск-менеджмента и особенности развивающихся рынков» (Москва, 2007); I международной конференции «Инновации и аналитика рынка облигаций» (Москва, 2008); III международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» MLSD’2009 (Москва, 2009); XI международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономических наук» (Новосибирск, 2010); научной конференции МФТИ (Долгопрудный, 2005, 2007, 2009); V ежегодной профессиональной конференции "Управление рисками в России" (Москва, 2008).

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Работа содержит 124 страниц машинописного текста, включает 23 рисунка и 1 таблицу. Список использованных источников содержит 169 наименований.


© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net