Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Диссертационные работы России
Технические науки
Управление в социальных и экономических системах

Диссертационная работа:

Рындин Роман Викторович. Модели принятия решений при управлении просроченной задолженностью физических лиц в банковских системах: автореферат дис. ... кандидата технических наук: 05.13.10 / Рындин Роман Викторович;[Место защиты: Воронежский государственный технический университет].- Воронеж, 2012.- 20 с.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальность темы. Проблема роста просроченной задолженности кредитования частых клиентов в различных банках растет с каждым годом. Необходимо срочное принятие мер по стабилизации процесса роста. Анализ причин лавинообразного возрастания просроченной задолженности показал, что существенную роль играет несогласованность и отсутствие систематизации в порядке работ подразделениями банковской структуры, а также отсутствие постоянного контроля со стороны руководства на всех этапах выполнения работ по снижению просроченной задолженности. Приведем основные проблемы, возникающих при работе с просроченной задолженностью: отсутствие системы координации и взаимодействия, привлеченных к работе с просроченной задолженностью подразделений; несовершенство постановки задач и системного контроля за их исполнением ответственными подразделениями; отработка планов, отчетов в ручном режиме, высокая трудоемкость исполнения документов, поручений, извещений; отсутствие единой системы подготовки отчетов о работе с просроченной задолженностью в целом по банку; низкая эффективность системы выявления причин возникновения просроченной задолженности; отсутствие интеграции между системой мотивации в коллекторском подразделении и результатами его работы.

Для сокращения процесса роста просроченной задолженности в кредитных организациях предлагается: выделить отдельное подразделение в кредитной организации, которое будет работать с просроченной задолженностью частных клиентов или передать работу по возврату просроченной задолженности в коллекторское агентство; разработать унифицированную схему работы с просроченной задолженностью в кредитных организациях; обеспечить контроль за строгим соблюдением порядка работы с просроченной задолженностью в кредитной организации описанного в унифицированной схеме; разработать совокупность моделей и алгоритмов принятия решения в управлении просроченной задолженностью физических лиц; реализовать предложенные модели и алгоритмы в средствах автоматизации управления просроченной задолженностью физических лиц, которые послужат инструментом, помогающим руководству подразделений кредитной организации наиболее эффективно достигать снижения уровня просроченной задолженности.

Имеющиеся на рынке системы автоматизации коллекторской деятельности не позволяют полномасштабно и эффективно выстроить систему управления просроченной задолженностью физических лиц в банке. Создание методики и реализующих ее постулаты автоматизированной системы подобного уровня в настоящее время является чрезвычайно актуальным.

Работа выполнена в соответствии с межвузовской комплексной научно-технической программой ГРНТИ:50.51.15,50.51.17 (ГБ 04.07) «Оптимизация и моделирование сложных систем» в рамках основного научного направления ВГТУ «Проблемно-ориентированные системы управления».

Цель исследования. Целью диссертационной работы является разработка и применение моделей и алгоритмов принятия решения в средствах автоматизации управления просроченной задолженностью, позволяющих эффективно

управлять уровнем просроченной задолженности физических лиц в финансовой организации.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих основных задач:

  1. провести анализ основных проблем управления просроченной задолженностью;

  2. разработать унифицированную модель управления уровнем просроченной задолженности в кредитных организациях с элементами вариативности и возможностью автоинтерактивной подстройки схемы для повышения эффективности работы с каждым клиентом;

  3. разработать и обосновать структурную модель управления работы с просроченной задолженностью по конкретному кредитному договору;

  4. адаптировать коллекшен-скоринговые модели для использования их на этапе формирования и оптимизации индивидуальной схемы работ по возврату кредитного долга конкретного заемщика;

  5. разработать методику мотивации сотрудников коллектора, участвующих в управлении просроченной задолженностью;

  6. обосновать совокупность средств и методов принятия решения при управлении просроченной задолженностью физических лиц;

  7. предложить методику внедрения средств повышения эффективности работы с просроченной задолженностью физических лиц.

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе использованы методология системного анализа, теория принятия решений, методика скоринговой оценки, методы многокритериальной оптимизации, математический аппарат деревьев решения, генетические алгоритмы, система мотивации на основе анализа ключевых показателей эффективности.

Научная новизна:

  1. разработан алгоритм получения скоринговой оценки способов сокращения просроченной задолженностью физических лиц на ранних сроках, на основе методов построения деревьев решения, отличающийся высокой скоростью работы по классификации договора заемщика с целью принятия решения по выбору схемы борьбы с просроченной задолженностью на ранних сроках;

  2. разработана многокритериальная модель скоринговой оценки уровня проблемности кредитных договоров с просроченной задолженностью, отличающаяся возможностью принятия решения в сложных случаях просроченной задолженности, за счет многопараметрического описания просроченной задолженности и возможности выбирать лучший вариант по нескольким критериям совокупно;

  3. применена унифицированная структурная модель управления просроченной задолженностью в рамках коллекторской деятельности.

  4. применены процедуры достижения оптимальной скоринговой оценки клиента банка допустившего просроченную задолженность, отличающиеся возможностью самообучения модели принятия решения по выбору эффективной схемы работы с просроченной задолженностью на основе генетического алгоритма.

  5. применены скоринговые методы оценки для выбора более эффективной схемы работы с клиентом, допустившим просроченную задолженность по

кредиту, отличающееся возможностью индивидуального подхода к решению задачи возвращения средств по кредиту.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретические выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обоснованы математическими доказательствами. Они подтверждены расчетами на примерах, производственными экспериментами и многократной проверкой при внедрении в практику управления.

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании выполненных автором исследований разработаны и применены модели и алгоритмы принятия решений в средствах автоматизации управления просроченной задолженностью, позволяющих эффективно управлять уровнем просроченной задолженностью физических лиц в финансовой организации.

Использование разработанных в диссертации моделей и механизмов позволяет многократно применять разработки, тиражировать их и осуществлять их массовое внедрение с существенным сокращением продолжительности трудозатрат и средств.

Разработанные модели используются в практической деятельности в филиале ОАО «Сбербанка России» Центрально-Черноземном банке.

Модели, алгоритмы и механизмы включены в состав учебного курса «Банковские информационные системы», читаемого в Воронежском государственном техническом университете.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на следующих конференциях, семинарах и совещаниях: на семинарах в Воронежском государственном техническом университете (Воронеж, 2008, 2009, 2010, 2011); Всероссийской конференции «Управление в социальных и экономических системах» (Воронеж, 2009); Всероссийской конференции «Интеллектуализация управления в социальных и экономических системах» (Воронеж, 2010), на XXXVI Международной конференции VII Международной конференции молодых ученых. Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе IT + S&E' 10 (Украина, Крым, г. Ялта-Гурзуф 2010), Всероссийская научная школа «Информационно-телекоммуникационные системы и управление» (Воронеж, 2011, Воронежский институт высоких технологий).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 15 печатных работ, в том числе 3 работы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце автореферата, лично аспирантом предложены: скоринговых методы оценки для выбора более эффективной схемы работы с клиентом при управлении просроченной задолженности: [8,9,10,11]; многкритериальная модель скоринговой оценки уровня проблемности кредитных договоров с просроченной задолженностью [9]; применение генетического алгоритма для достижения оптимальной скоринговой оценки клиента банка допустившего просроченную задолженность [10].

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав с выводами, заключения, изложена на 149 страницах и содержит 106 страницы машинописного текста, 20 рисунок, 8 таблиц, списка литературы из 111 наименований, 5 приложений.


© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net