Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Диссертационные работы России
Технические науки
Управление в социальных и экономических системах

Диссертационная работа:

Островская Ольга Михайловна. Совершенствование управления деятельностью коммерческого банка как сложной организационной системы : Дис. ... канд. экон. наук : 05.13.10 : Москва, 1999 156 c. РГБ ОД, 61:99-8/537-4

смотреть содержание
смотреть введение
смотреть литературу
Содержание к работе:

Оглавление 2

Введение 4

Глава 1. Роль и место коммерческого банка как объекта кредитно-финансовой сферы государства с рыночной экономикой 13

1.1. Анализ факторов, определяющих состояние внешней среды деятельности коммерческого банка ... 13

1.1.1. Государственные нормативные акты, регулирующие деятельность коммерческого банка 13

1.1.2. Основные функции государства по внешнему управлению кредитно-денежной системы 18

1.1.3. Роль конкуренции в формировании среды функционирования коммерческого банка20

1.1.4. Государственное регулирование валютных операций 23

1.2. Анализ деятельности коммерческого банка как объекта управления 27

1.2.1. Общая характеристика деятельности российского коммерческого банка 27

1.2.2. Расширение перечня кредитных услуг 28

1.2.3. Механизмы внешнего управления банковской системой 30

1.3. Характерные черты банковской системы России, определяющие среду

функционирования коммерческих банков 37

Глава 2. Теоретические основы процесса управления коммерческим банком как сложной

саморегулирующейся системой 41

2.1. Системный подход к принятию экономических решений 41

2.1.1. Особенности внедрения экономико-математических моделей в практику управления 42

2.1.2. Системный подход и системный анализ 43

2.1.3. Метод построения совокупности моделей экономической системы и принятие решений на их основе 47

2.1.4. Системный анализ проблемы на основе построения графа целей и задач 48

2.1.5. Выбор и анализ альтернатив, выявленных в ходе системного анализа 53

2.1.6. Построение базовой модели объекта исследования 54

2.1.7. Построение системы упрощенных моделей 55

2.1.8. Выбор решения в системе моделей 57

2.2. Методы информационной теории иерархических систем 60

2.2.1. Практическое использование постановок с полной информацией 62

2.2.2. Методы, используемые в процессе принятия решений 64

2.3. Уровни и функции управления 67

2.3.1. Управленческие задачи 70

2.3.2. Управленческие решения 72

2.4. Модель иерархической системы управления коммерческим банком 75

2.4.1. Концепция формализации системы управления 75

2.4.2. Общие свойства систем управления 81

2.5. Система математических моделей организационной многоуровневой иерархической системы коммерческого банка 91

Глава 3. Технологические процессы поддержки принятия решений по оперативному и стратегическому управлению банком 103

3.1. Принципы построения систем поддержки принятия решений по управлению объектами кредитно-финансовой сферы 103

3.2. Система управления деятельностью банка на базе технологии оперативного экономического анализа 116

3.2.1. Объективные предпосылки создания системы 116

3.2.2. Цели создания системы поддержки принятия решений 117

3.2.3. Технология оперативной аналитической обработки данных 118

3.2.4. Этапы построения системы поддержки принятия решений 120

3.2.5. Модель представления данных 121

3.2.6. Система агрегированных показателей, характеризующих состояние объекта управления 124

3.2.7. Технология построения хранилища данных системы поддержки принятия решений 129

3.3. Система показателей, характеризующих эффективность управления коммерческим банком 131

3.4. Управление процессом кредитования в коммерческом банке 135

3.4.1. Общая характеристика процесса принятия решения о кредитовании 135

3.4.2. Расчет финансовых показателей заемщика 137

3.4.3. Статистические методы оценки кредитного риска 141

3.4.4. Подготовка кредитного договора 144

Заключение 147

Литература 150 

Введение к работе:

Одной из основных проблем экономической теории является

разработка методологии системного исследования современных экономических систем и происходящих в них процессов. Необходимой предпосылкой получения научного знания является формирование четкого понимания субъекта и объекта исследования. Как указывал Дж.Сорос, особенность экономической науки состоит в том, что в силу социальной нагрузки экономических исследований "научного подхода трудно придерживаться, когда субъекту исследования - участнику экономического процесса - не хватает объективности"/51/.

В процессе своего развития экономическая наука выработала комплекс конкретных способов и методов познания объективной реальности. Наибольшее распространение в экономических исследованиях получили методы: индукция и дедукция, статистические наблюдения и математический анализ результатов, моделирование экономических процессов, формирование экономико-математических гипотез и проверка их соответствия действительности по формальным и содержательным критериям.

В период становления двухуровневой банковской системы России главной тенденцией было сосредоточение под эгидой финансово-кредитного учреждения все большей доли совокупных банковских активов в одних руках. Этому способствовали объективные процессы, сложившиеся в современных экономических условиях:

• банковская сфера деятельности не подверглась сужению процесса воспроизводства;

• банковский проект в масштабах страны — это единственный успешно реализующийся в российской экономике

макроэкономический проект;

• коммерческие банки — это финансовая отрасль, которая имеет современную историю и наиболее гибко реагирует на любые изменения, происходящие на финансовом рынке;

• коммерческие банки — это уникальное финансово- экономическое образование с точки зрения добывания денег, поскольку деньги делаются, как правило, на любой банковской операции за счет финансового посредничества между сторонами сделки.

В результате развития банковского рынка, как это ни парадоксально, менеджмент банков поставлен в чрезвычайные обстоятельства: банковские учреждения находятся в центре множества кризисных, развивающихся по неизвестным законам, трудно прогнозируемых и взаимоисключающих друг друга процессов. Это относится к политике, экономике и социальной сфере. Парадокс заключается в том, что создание и развитие банковской системы России совпало с фазой неуклонно сужаемого процесса воспроизводства. Дальнейшее возможное сужение масштабов воспроизводства при развитии банковского дела будет создавать дополнительные трудности, связанные с недостаточными темпами реструктуризации национальной экономики России, которая предпринимает попытки органически войти в мировые хозяйственные связи.

Ограничения, введенными регулирующими органами в 1995 году, усложнили условия, в которых приходится работать российскому банковскому бизнесу. К регулирующим мерам, усложнившим работу банков, относятся: введение валютного коридора, изменение норм резервирования по остаткам на пассивных счетах банков, отнесение к финансовым результатам

деятельности банка сумм резервных фондов под обеспечение вложений в ценные бумаги и возможных потерь по ссудам. Перечисленные ограничения осложнили не только внутреннюю жизнь банков, но и саму возможность дальнейшего получения в прежних размерах прибыли от традиционных для российского рынка финансовых операций. Это вызвано «налоговым эффектом» резервных требований и недостатками в управлении пассивами банков, объективным уменьшением нормы прибыли на собственный капитал, снижением мультиплицирующего эффекта банковских депозитов и капитала, что в конечном итоге привело к уменьшению возможностей банков по осуществлению активных операций и получению доходов в прежних объемах.

Рынок корпоративных ценных бумаг, организованный в процессе реализации программы приватизации и призванный решить глобальную экономическую задачу организации потока и распределение инвестиционных ресурсов через первичный и вторичный рынок ценных бумаг, ее не решил до настоящего времени и не может рассматриваться как устойчивый рынок активных операций банка. Российские эмитенты фондовых ценностей занимаются самоандеррайтингом, который отражает лишь их активность на фондовом рынке по самокотировке ценных бумаг, но не факторы, связанные непосредственно с деятельностью компаний-эмитентов.

Отсутствует должная инфраструктура, обслуживающая рынок инвестиционных ресурсов, или, другими словами, механизм движения титулов собственности на рынке. Контроль над отраслями со стороны государства, методы «мягкого бюджетного принуждения», то есть политические связи и способность выбивать субсидии, имеют значительно большее значение для успехов

предприятий, чем качество менеджмента. Недостаточна информационная насыщенность, которая приводит к низкой эффективности этого сегмента фондового рынка.

Успешное развитие банка (а в сегодняшней ситуации — выживание) невозможно без выбора стратегии его деятельности. Необходим как стратегический, всеохватывающий план экономического наступления (даже для текущей посткризисной ситуации), так и тактический план, в котором представлены конкретные действия, включая механику реализации общих стратегий и конкретные инструменты (технологии, правила и процедуры), которые при этом будут использоваться.

Проблемы разработки стратегии и тактики экономического развития коммерческого банка призвана решать система управления, обеспечивающая повседневную, целенаправленную деятельность банка и его персонала, то есть банковский менеджмент, поскольку надежность банка определяется не столько размерами активов, сколько качеством управления кредитно-инвестиционным портфелем, сбалансированным с источниками финансовых ресурсов банка, и квалификацией кадров /34,42,48/.

Существует комплекс объективных причин, обуславливающих сложность управления коммерческим банком. В качестве основных причин можно выделить:

• комплексность и сложность организационной структуры коммерческого банка;

• большое количество задействованных внешних и внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей;

• противоречивые интересы формальных и неформальных групп участников деятельности коммерческого банка;

• недостаточный уровень квалификации персонала;

• отсутствие системного подхода к управлению.

Поэтому в процессе управления банковским учреждением можно выделить несколько относительно самостоятельных компонент: банковский финансовый менеджмент, фундаментальный анализ банка, построение оптимальной организационной структуры, финансовый менеджмент клиента, стратегическое планирование, управление информационными потоками, управление финансовыми банковскими технологиями.

Данная работа предполагает исследование и разработку вопросов организации управления коммерческим банком в современных экономических условиях.

Актуальность диссертационного исследования определяется существованием объективной необходимости научного анализа и обобщения положительного практического опыта в области методов управления деятельностью кредитно-финансовых учреждений. При этом теоретические результаты и разработанные в ведущих индустриально развитых странах технологии финансового менеджмента должны быть критически переосмыслены с учетом российской экономической действительности. Нестабильность экономической ситуации, отсутствие достоверной, полной и оперативно доступной информации, повышенная подвижность свободных капиталов характеризуют специфику современного российского финансового рынка. Поэтому одним из направлений совершенствования деятельности кредитно-финансовой системы является повышение качества управления банковской деятельностью и, в частности, исследование и разработка методов оперативного управления банком.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке экономических моделей и методов управления банковской

деятельностью. При этом банк рассматривается как сложная самоорганизующаяся система, нацеленная на достижение оптимального порядка привлечения и размещения денежных средств, обеспечивающего устойчивое функционирование в неблагоприятной среде.

Для достижения цели исследования, в работе поставлены и решены следующие задачи:

• выполнен экономический анализ современного состояния управления деятельностью коммерческих банков и выявлены основные направления повышения эффективности стратегического и тактического управления;

• разработана модель финансовой деятельности коммерческого банка, основанная на выявлении управляемых и неуправляемых переменных и выявлении их взаимных зависимостей;

• выявлены существенные с точки зрения используемой экономической модели факторы, определяющие состояние критерия эффективности управления банковской деятельностью с позиций предпринятого анализа;

• разработана методика оценки эффективности банковского менеджмента ресурсной базой и устойчивостью банка;

• исследованы современные банковские технологии банковской деятельности и предложены методики, обеспечивающие улучшение текущего контроля состояния финансового состояния банка и тактического управления им на основе оперативного и прогнозного анализа состояния рынка;

• сформулированы и апробированы технологические цепочки сбора и обработки информации для поддержки процессов

принятия решений по оперативному финансовому управлению деятельностью банка.

Предмет и объект исследования.

Предметом исследования являются процессы управления экономической деятельностью коммерческого банка.

Объектом исследования является коммерческий банк как сложная финансово-экономическая система.

В процессе исследования применялись методы системного анализа, методы общей теории управления и теории управления многоуровневых иерархических систем. Проведен анализ действующих законов и иных нормативных документов, регламентирующих вопросы финансово-экономической

деятельности коммерческих банков и организацию их работы.

В работе изучены труды зарубежных и отечественных специалистов, посвященных как проблемам общего экономического анализа банковского бизнеса, так и прикладной теории управления с акцентом на методы и технологии управления кредитно-финансовыми учреждениями.

Научная новизна работы состоит в следующем:

• выявлены основные общие и специфические тенденции, характерные для современных технологий управления финансовой деятельностью банка разработана система показателей, базирующихся на ноэдщиях нормативно закрепленной системе отчетности банка и в наиболее полной степени характеризующих текущее состояние устойчивости и ликвидности банка Достроена модель управления финансовой деятельностью банка, предложены критерий, основные показатели эффективности и управляемые параметры J

• построена организационная структура и разработаны технологические цепочки управления основными операциями коммерческого банка;

• предложена система оценки экономической эффективности тактического управления деятельностью коммерческого банка.

Практическая значимость результатов исследования состоит в возможности широкого применения результатов в практическом управлении финансовой деятельностью банка, обеспечивающем высокие показатели устойчивости банка и ликвидности его ресурсов. Рекомендации по тактическому управлению ресурсной базой банка обеспечивают активное финансирование наиболее перспективных предприятий различных форм собственности, что, в конечном счете, отвечает стратегическим экономическим интересам России.

Выводы и предложения диссертации апробированы и внедрены в практической деятельности по текущему финансовому управлению коммерческим банком "Басманный". Применение разработанных методик оценки финансового состояния банка и технологий оперативного управления позволили добиться определенных положительных финансовых результатов. Начиная с 1994 года, стабильно увеличиваются активы и прибыль банка, фиксируемая в годовых отчетах о деятельности банка.

Принципы построения систем поддержки принятия решения, использованы при подготовке технического задания и иной проектной документации на разработку системы, используемой в настоящее время в банке. Внедрена в практическую деятельность предложенная в работе технология оперативного экономического анализа для системы поддержки принятия решений. Технологические приемы и рекомендации, изложенные и

обоснованные в работе используются при подготовке документов для заключения кредитного договора и окончательном принятии решения.

Основные положения диссертационной работы отражены в трех публикациях общим объемом 21,2 п.л.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы (77 наименований).

Подобные работы
Киселев Владимир Владимирович
Организационно-управленческие аспекты валютного дилинга в системе внешнеэкономических отношений коммерческого банка
Скокленев Владимир Александрович
Рационализация управления ликвидностью банка на основе автоматизированной системы с архитектурой нового поколения
Кыркунов Евгений Александрович
Поиск, идентификация и распознавание информационных портретов кредитоспособных клиентов банка при управлении банковской системой
Гавринев Олег Владимирович
Развитие реинжиниринга в системе управления крупных коммерческих банков
Скокленёв Владимир Александрович
Рационализация управления ликвидностью банка на основе автоматизированной системы с архитектурой нового поколения
Трошин Станислав Васильевич
Экономико-математическая интеллектуальная система поддержки принятия решений на уровне отделения сберегательного банка России
Залесов Вадим Алексеевич
Совершенствование системы технико-экономических показателей для управления деятельностью подразделений по машинной обработке информации промышленных предприятий
Сарычев Александр Викторович
Совершенствование системы экологического регулирования на уровне муниципального образования (Институциональный и программный аспекты)
Пашков Петр Михайлович
Совершенствование системы управления качеством работы подразделений предприятий
Блудян Норайр Оганесович
Структурные методы анализа и совершенствования системы управления региональным пассажирским автотранспортом

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net